La Iglesia de la Soledad es un templo de planta basilical, orientada de Este a Oeste. Situada en el cerro sobre el que se desarrolla el casco antiguo de Cehegín, y en concreto en la ladera de poniente, sobre el curso del río Argos. Forma parte de la perspectiva del conjunto histórico de Cehegín, en la panorámica desde la carretera que une esta población con Caravaca de la Cruz.
Edificio de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, compuesto por diferentes zonas, entre las que podemos distinguir el templo, la torre-campanario del siglo XVIII, el camarín de la Virgen y la casa del santero.
El interior se encuentra dividido en tres naves separadas por pilares cruciformes que sostienen arcos de medio punto, conteniendo interesantes retablos e imágenes.
Toda la iglesia se encuentra decorada con pinturas murales. Las bóvedas en tonos azules, como un verdadero cielo. Todas las columnas, al igual que las molduras de las cornisas, están policromadas imitando revestimientos de mármol.
Lo más importante que se encuentra actualmente en esta ermita es sin duda su rico conjunto de retablos y esculturas. Las tallas que se conservan están realizadas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando las cofradías, parroquias y conventos son los encargados de impulsar el desarrollo de la escultura.
El primer inventario que se fecha de la cofradía es en el año 1666. En él se reseña la hechura de Cristo Nuestro Señor en el Sepulcro, la imagen de Nuestra Señora y dos esculturas de San José con el Niño, siendo uno de ellos el que en 1648 realizó para esta cofradía Juan Sánchez Cordobés, escultor de origen granadino próximo al círculo de Alonso de Mena. Esta imagen de San José con el Niño fue trasladada en la última década del siglo XIX a la parroquia de Santa María Magdalena, desapareciendo en 1936.